Prace dyplomowe, licencjackie, inżynierskie, magisterskie oraz biznes plany i case'y

Numer	049
Temat	Rynek instrumentów finansowych (165 stron)
Cena	300 zł

Spis treści

Wstęp

Rozdział 1: Instrumenty pochodne na współczesnym rynku finansowym 6
1.1 Pojęcie i charakterystyka rynku finansowego 7
1.1.1 Pojęcie i funkcje rynku kapitałowego 9
1.1.2 Instytucje rynku kapitałowego 10
1.1.3 Instrumenty rynku kapitałowego 13
1.2 Pojęcie i zarys historyczny instrumentów pochodnych 15
1.2.1 Pierwsze transakcje derywatami 15
1.2.2 Najstarsze rynki derywatów i ich ewolucja na przykładzie rynku amerykańskiego 17
1.2.3 Współczesne rynki instrumentów pochodnych 20
1.3 Przegląd współczesnych zastosowań instrumentów pochodnych 21
1.3.1 Główne sposoby wykorzystania derywatów 22
1.3.2 Instrumenty pochodne jako podstawa inżynierii finansowej 23
1.4 Prawne aspekty obrotu instrumentów pochodnych 26
1.4.1 Papiery wartościowe a prawa majątkowe 26
1.4.2 Dopuszczanie praw pochodnych do obrotu publicznego 27
1.4.3 Rachunkowość instrumentów pochodnych 28
1.4.4 Regulacje międzynarodowe dotyczące derywatów 30

Rozdział 2: Charakterystyka podstawowych instrumentów pochodnych 31
2.1 Kontrakty terminowe 31
2.1.1 Definicja 31
2.1.2 Podstawowe zasady transakcji terminowych 31
2.1.3 Rynek towarów rzeczywistych a rynek futures 33
2.1.4 Mechanizmy rozliczeniowe i dostawcze 34
2.1.5 Uczestnicy transakcji 36
2.1.6 Płynność 38
2.2 Kontrakty futures 39
2.2.1 Transakcje, obrót, wycena 39
2.2.2 Zyski i straty z kontraktów futures 42
2.2.3 Pojęcie bazy 44
2.2.4 Rozliczenia dzienne 46
2.2.5 System depozytów 48
2.2.6 Zbieżność cen gotówkowych i terminowych (price convergence) 50
2.2.7 Kontrakty futures na indeksy giełdowe 52
2.2.8 Procentowe kontrakty futures 54
2.2.9 Walutowe kontrakty futures 56
2.2.10 Towarowe kontrakty futures 57
2.2.11 Kontrakty futures na akcje 59
2.3 Kontrakty forward 61
2.3.1 Korzyści i niedogodności związane z zawarciem kontraktu forward 61
2.3.2 Różnice między kontraktami futures i forward 63
2.3.3 Ceny terminowe 64
2.3.4 Walutowe kontrakty forward 65
2.4 Opcje 67
2.4.1 Podstawowe pojęcia związane z opcjami 67
2.4.2 Instrumenty bazowe 69
2.4.2 Pozycje w kontraktach opcyjnych 71
2.4.3 Wartość wewnętrzna i czasowa opcji 74
2.4.4 Czynniki kształtujące cenę opcji 76
2.4.5 Efekt dźwigni finansowej 78
2.4.6 Warranty 81
2.4.7 Metody wyceny opcji 83
2.5 Swapy 87
2.5.1 Motywy zawierania transakcji swap 89
2.5.2 Pośrednicy na rynku swapów 90
2.5.3 Najważniejsze rodzaje swapów 91

Rozdział 3: Strategie inwestowania wykorzystujące instrumenty pochodne 94
3.1 Transakcje zabezpieczające 95
3.2 Transakcje spekulacyjne 96
3.3 Transakcje arbitrażowe 98
3.4 Strategie inwestowania wykorzystujące kontrakty futures i forward 99
3.5 Strategie inwestowania wykorzystujące opcje 103
3.6 Katastrofy finansowe związane z wykorzystaniem instrumentów pochodnych 108

Rozdział 4: Instrumenty pochodne na rynkach kapitałowych Europy Środkowo-Wschodniej 111
4.1 Węgry 111
4.2 Czechy 113
4.3 Rumunia 115
4.4 Słowenia 117
4.5 Słowacja 118
4.6 Podsumowanie i wnioski 118
4.6 Polska 120
4.6.1 Rynek pozagiełdowy 120
4.6.2 Rynek giełdowy 123
4.7 Polski rynek derywatów giełdowych na tle wybranych rynków europejskich 131

Rozdział 5: Strategie inwestycyjne wykorzystujące instrumenty pochodne – przykłady z polskiego rynku kapitałowego 135
5.1 Spekulacja 135
5.1.1 Spekulacja przy wykorzystaniu kontraktów futures 135
5.1.2 Spekulacja przy użyciu warrantów 143
5.2 Arbitraż 145
5.3 Zabezpieczanie portfela akcji 152

Rozdział 6: Podsumowanie i wnioski 156

Literatura

Prace dyplomowe i magisterskie